Wir haben das zurückliegende Jahr 2023 analysiert und die ETF-Indizes identifiziert, die am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben.
Bevor wir einen Blick auf die besten/schlechtesten ETF/Indizes von 2023 werfen, schauen wir auf den MSCI World, der mit seiner weltweiten Ausrichtung und Streuung von 1.600 Unternehmen unser Richtwert für das abgelaufene Börsenjahr 2023 ist.
Der MSCI World hat in 2023 um 20,47% zugelegt.
An diesem Wert sollten sich andere Anlagen messen lassen.
Der beste ETF-Index 2023
Am besten hat der MVIS Global Digital Assets Equity Index das Jahr 2023 abgeschlossen. Dieser Index bildet 20 globale Unternehmen aus den Bereichen Mining, Blockchain-Technologie und Kryptobörsen ab. Wer den VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF auf diesen Index zu Beginn des Jahres 2023 gekauft hat, der konnte sagenhafte 270% Rendite einfahren. Allerdings brauchte man dafür auch starke Nerven, denn der ETF wies eine extrem hohe Volatilität auf (~80%).
Auch die anderen Spitzenplätze 2023 werden von weiteren Blockchain-ETF angeführt.
| 2023 | Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|---|
| MVIS Global Digital Assets Equity Index | 269,86% | 79,68% | 1,02 |
| Solactive Blockchain v2 Index | 255,47% | 83,21% | 0,89 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 203,12% | 69,42% | 0,80 |
| WisdomTree Blockchain Index | 149,36% | 70,69% | 0,16 |
| Bloomberg Grayscale Future of Finance Index | 134,74% | 63,46% | 0,53 |
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Die Performance der einzelnen Blockchain-ETF unterscheidet sich deshalb so stark, weil die Zusammensetzung der einzelnen Indizes bzw. deren ETF sehr unterschiedlich ist. Die beiden bestplazierten MVIS Global Digital Assets Equity Index sowie Solactive Blockchain v2 Index setzen überproportional stark auf Pure-Player (z.B. Mining-Unternehmen).
Das Risiko, was man bei einem Investment eingeht, wird über die Volatilität abgebildet. Diese ist bei den 2023 bestplazierten Indizes/ETF sehr hoch. Setzt man die Volatilität ins Verhältnis zur Überrendite (also die Rendite über dem risikolosen Zins), schafft nur der MVIS Global Digital Assets Equity Index gerade so einen Wert von über 1. Eine Sharpe-Ratio, die größer als eins ist (> 1), zeigt an, dass eine Mehrrendite im Vergleich zum risikolosen Geldmarkt erzielt wurde.
Der schlechteste ETF-Index 2023
Nicht gut gelaufen ist es für diese drei ETF-Indizes, die das Schlusslicht in unserem aus über 1.000 Indizes bestehenden Datenbestand bilden:
| 2023 | Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|---|
| S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Index | -52,96% | 34,95% | -1,58 |
| Solactive Global Hydrogen v2 Index | -38,86% | 46,73% | -1,14 |
| Solactive Electric Vehicle Charging Infrastructure Index | -41,58% | 54,15% | -1,18 |
Tatsächlich scheinen die Themen “Wasserstoff” und “Ladesäulen-Infrastruktur” zumindest in 2023 noch keine Erfolgsstory gewesen zu sein. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren.
Der beste ETF-Sektor 2023
Wenn man mal die Blockchain-Indizes außen vor lässt (diese sind dem Sektor Technologie zuzuordnen), war der erfolgreichste Sektor 2023 die europäische Bankenbranche. Kein Wunder, denn die EZB hat die Zinsen im Kampf gegen die Inflation innerhalb kurzer Zeit massiv erhöht. Profiteure der hohen Zinsen sind die Banken, die nun wieder auskömmliche Renditen erzielen konnten. Mit einem Engagement in die europäische Bankenbranche war es möglich, den breiten MSCI World zu schlagen
| 2023 | Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|---|
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 29,25% | 25,88% | 1,00 |
| STOXX Europe 600 Banks Index | 25,65% | 24,73% | 0,79 |
| MSCI Europe Financials Capped 35/20 Index | 20,67% | 19,03% | 0,66 |
| S&P Financials Select Sector Index | 7,31% | 19,08% | -0,41 |
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Dieser Trend galt allerdings kaum für die USA, wo Banken-Indizes 2023 zwar auch im Plus abschlossen, aber doch stark unterdurchschnittlich. Dort hatte die Zentralbank die Zinsen schon wesentlich eher erhöht, als in Europa. Außerdem gab es mehrere Insolvenzen bei US-amerikanischen Retailbanken. Möglicherweise drückte das auf die Performance der US-Financials.
Das beste ETF-Land 2023
Am besten war die Börsenentwicklung in Polen. Wer hier in einen ETF mit dem Schwerpunkt Polen angelegt hatte, konnte ca. 40% Rendite erzielen und damit den MSCI World überperformen. Nicht gut war dagegen die Entwicklung der chinesischen Unternehmen.
| 2023 | Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|---|
| MSCI Poland Index | 41,83% | 28,65% | 1,27 |
| WIG20 Index | 40,59% | 27,80% | 1,15 |
| MSCI China Index | -14,52% | 21,45% | -0,58 |
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Bestes Chancen/Risiko Profil 2023
Wie oben schon ausgeführt, sollte die Performance immer ins Verhältnis zum Risiko einer Geldanlage gesetzt werden. Je niedriger die Volatilität einer Anlage ist, umso niedriger ist das Risiko, damit Geld zu verlieren. Wenn bei niedrigem Risiko eine gute Rendite erwirtschaftet werden kann, dann ist dies ein perfektes Match!
| 2023 | Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|---|
| CROBEX Index (Kroatien) | 29,24% | 8,27% | 2,70 |
| BUX Index (Ungarn) | 32,78% | 13,63% | 1,86 |
| MSCI Japan 100% EUR Hedged Index | 31,36% | 12,56% | 1,75 |
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In 2023 galt das für die Indexe in Kroatien, Ungarn und Japan. Letzterer aber in der Hedged-Variante, d.h. hier gibt es kein Währungsrisiko, da der Euro zum Yen abgesichert ist.
Bester MSCI World Index 2023
Wir haben uns außerdem die weltweit bekannteste Index-Familie angeschaut, die neben dem Haupt-Index noch diverse Themen-Indizes zu bieten hat. Dabei haben wir geschaut, welche Indexe den Haupt-Index schlagen konnten und welche nicht. Zu den Ergebnissen …
Wichtig: Aus den Kursverläufen und Entwicklungen der Vergangenheit kann man nicht auf künftige Entwicklungen schließen!
